Когда определенная цена собрала солидную сумму активов, появляется уровень поддержки. Понятие среды стакана фигурирует во всех аналитических, технических статьях, являющихся основой торгов. Специалисты знают, что таким образом определяется оптимальная цена по покупкам и продажам в данный момент на конкретной торговой площадке. Скорость движения ленты зависит от ликвидности Что такое стоп лос инструмента, количества участников рынка и количества высокочастотных программных роботов. На популярных инструментах лента двигается очень быстро и, чтобы не упустить важный момент, необходимо настроить фильтр, который очистит на ленте мелкие сделки. Более того, размер каждого ордера напрямую влияет на рост или падение курса (чем выше объем, тем сильнее влияние).
Вместе с другими инструментами он демонстрирует реальное положение на рынке, не беря во внимание спекуляцию или недочеты торговой площадки. Для полноценного использования стакана необходимо знать его недостатки. Это поможет максимально точно рассчитать текущую стоимость актива.
И если вы видите, что цена не реагирует и не двигается в сторону рыночных ордеров, значит с обратной стороны цену удерживают лимитными ордерами. Одним из важнейших факторов на рынке криптовалют является психология участников. Крупные игроки могут сознательно манипулировать курсом за счет создания «ложных приказов». Потому анализ только по стакану считается малоинформативным и обычно используется как один из элементов торговой стратегии. Более того, анализ с помощью таблицы эффективен только на малых таймфреймах, от 1 минуты до часа.
Как торговать по стакану
Таким образом наблюдение за такими заявками позволяет найти изменение тенденции и определить желательную точку входа на рынок. Вне зависимости от рынка, на котором работает трейдер, применяется два вида стакана. Это классическая таблица, показывающая необходимые сведения. В нем дополнительно представлена гистограмма, помогающая оценить ликвидность финансового инструмента. Разреженный стакан подходит новичкам, поскольку упрощает восприятие объема.
При внимательном изучении таблицы можно обратить внимание на расслаивание цен. Наличие диапазонов без стоимости говорит о том, что появилось несколько доминирующих групп. Каждая движется к своей цели, пользуясь выбранными активами. Выставив свои заявки в подобных промежутках, можно добиться быстрой консолидации или стать причиной массовых скупок инструментов.
- Пользуясь этим торговым инструментом, каждый участник легко может составить личную стратегию, чтобы получить максимальную прибыль от торговли активами.
- Сегодня мы в деталях рассмотрим особенности этого аналитического средства, научимся читать стакан цен и пользоваться им в процессе торговли.
- Повторяющиеся заявки используются рыночными дельцами, чтобы набрать позиции, при этом оставаясь незаметным.
- Высоковолатильный фьючерс XBTUSD торгуется на бирже Bitmex и является аналогом пары Bitcoin/USD.
- Участники рынка используют книгу заявок не только для торговли акциями, товарами, криптовалютами и т.
Анализируя биржевую ситуацию с помощью книги приказов, инвесторы уделяют внимание средним ордерам и в особенности пристально отслеживают крупные. Как и в случае со сделками покупки, сделки продажи могут быть совершены сразу или запланированы для заключения только при определенных обстоятельствах, обозначенных продавцом. Алгоритм легче реализовать, если объемный аск находится сверху, а айсберг бида снизу.
Движение внутри канала
Однако чаще всего стенки используются для контроля мнений других участников рынка. Если этот уровень действительно интересен продавцу, то в ленте принтов мы должны увидеть реакцию агрессивного продавца, а также реакцию цены после выхода таких крупных продаж. Такой поток агрессивных продаж должен кредитный брокер это привести к импульсу вниз. Тогда мы поймем, что продавец перехватил инициативу, и рынок перешел в коррекцию. Естественно, это условный сценарий, который не учитывает важные события, тренд и прочие влияющие на рынок факторы. Для тщательного прогнозирования рынка требуется немалый опыт.
Колонка, показывающая актуальный объем ордеров по цене, показанной колонкой Price. Левая часть страницы отображает заявленные покупки, справа — продажи. Все актуальные заявки по продаже или покупке криптомонет наполняют стакан данными, таблицами, гистограммами или диаграммами.
Тогда в ленте принтов обычно можно констатировать смену настроений при затухании краткосрочных снижений (откатов) и превалирование крупных ордеров на покупку, возобновляющих рост. В целом, стакан – это базовый и весьма примитивный элемент для анализа спроса и предложения. Он менее информативен, чем график, хотя и служит для других целей.
Заявки на продажу («аск»)
В этой статье рассмотрим, в чем заключаются особенности стакана на бирже криптовалют, как проводить его анализ и какую пользу можно извлечь из полученной информации. При зарождении нового движения на рынке импульс выглядит по-другому, чем при привычном колебании цены. Рынок устроен таким образом, что стоимость активов всегда направляется против группы игроков. При стремлении большинства участников продать на растущих тенденциях, скорее всего, их ордера будут поглощены. Чтобы направить изменение цены биткоина в нужном направлении, продавцы или покупатели могут организовать давление на рынок. Неожиданно совершаются крупные сделки, расшатывающие стабильность, влияя на формирование цены.
Стакан отображает предложения лидеров рынка, которые имеют достаточно сил для влияния на цену спроса и предложения. Для продающей стороны характерно не препятствовать повышению курса. Появление большой суммы активов с одинаковым курсом образует уровень сопротивления. Проанализировав стакан котировок, трейдер видит, как формируется цена, какова что такое листинг акций текущая расстановка сил и это даёт ему возможность открывать позиции в верном направлении. Котировочный стакан – это отображение настроений рынка в цифрах, то есть заявки участников рынка, продающих или покупающих по более выгодной цене, чем текущая рыночная. Трейдер торгуется с другими игроками, выставив заявку в котировочный стакан.
Выявление этого перевеса помогает определить тенденцию на рынке или открыть подходящую точку для входа на рынок. Биржевой стакан активно используется как на валютном рынке, так и во время торговли ценными бумагами, либо иными активами. При наличии опыта и понимания рынка таблица всё реже будет использоваться как важный элемент для принятия решений по открытию сделок.
Пример работы биржевого стакана на BitMEX
Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию. Ордера со скрытой частью объема, выставляемые крупными игроками для маскировки своих намерений, легко обнаруживаются в таблице заявок. Об их присутствии говорит появление характерных повторяющихся сделок. В биржевом стакане отражены исключительно лимитные ордера. У каждого брокера такая таблица имеет индивидуальный дизайн, но функционально они идентичны друг другу и работают одинаково.
«Стены» покупки и «стены» продажи показывают, кто хочет купить или продать актив, в каком количестве и по какой цене. Как видно ниже на снимке, «стены» увеличиваются в высоту по мере добавления суммарного количества заявок и в конечном итоге охватывают весь портфель заявок на бирже. Участники рынка используют книгу заявок не только для торговли акциями, товарами, криптовалютами и т. Д., но и для того, чтобы получить представление о глубине и волатильности рынка, поведении инвесторов и общем «здоровье» актива. Изменение цены стакана находится в прямой зависимости от игры спроса и предложения.
Персональные инструменты
В то же время сама эта игра в значительной степени определяется активными участниками. У них достаточно капитала, чтобы влиять на свободную игру спроса и предложения, а в некоторых случаях управлять ей. Повторяющиеся заявки используются рыночными дельцами, чтобы набрать позиции, при этом оставаясь незаметным. Включается алгоритм продажи или покупки небольшого количества лотов по рыночным ценам, через небольшие промежутки времени. Промежутки могут быть случайными или фиксированными, по выбору создателя алгоритма.
Сложно переоценить важность умения читать данные книги заявок для начинающих трейдеров, потому что правильный анализ может привести к успеху или краху сделки или всей торговой стратегии. Среди финансистов принято отличать пассивные заявки от активных. Пассивные заявки выступают в качестве защиты ценового рубежа, не давая пробить. В этом случае анализ стакана следует дополнять уровнями поддержки и сопротивления. Биржевой стакан считается уникальным инструментом, который помогает определить текущее соотношение спроса и предложения.